К ЦИВИЛИЗОВАННЫМ ФОРМАМ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ

Елена Шашенкова
 
                                                                                                                   "- Пятьсот миллионов звезд?…
                                                                                                                                                          - Пятьсот один миллион шестьсот двадцать две тысячи
                                                                                                                                                            семьсот тридцать одна."
                                                                                                                                                            Антуан де Сент-Экзюпери, "Маленький принц"

Историки - москвоведы предполагают, что Кисловские слободы образовались в Москве недалеко от кремлевских стен в Белом городе во времена царствования Ивана Грозного. Здесь, при Опричном дворе поселились "кислошники", приготовлявшие квашенья и соленья для государевых трапез. В XIX веке в особняках и домах, построенных на этом месте жили многие известные писатели, драматурги, актеры. В Нижнем Кисловском переулке, в частном театре впервые выступил под псевдонимом Станиславский Константин Сергеевич Алексеев - купец, принадлежавший к высшему кругу русских промышленников. С недавнего времени в уютной тишине Кисловских переулков, в комплексе вновь отстроенных зданий располагается Московская межбанковская валютная биржа.

Этот краткий исторический экскурс - небольшая прелюдия к серии рассказов о различных сторонах деятельности ММВБ, которая была образована в начале 90-х. А точнее - об уникальных автоматизированных системах, разработанных в разное время, и успешно действующих сегодня в данной организации. Это торговая система, электронная депозитарная система, система электронных расчетов, а также система, автоматизирующая внутреннюю деятельность биржи. Сегодня речь пойдет о системе электронных расчетов.

ПРЕДТЕЧА

Первый вариант системы для ММВБ разработала фирма "Инист". Эта система прошла длительный период развития, и в сформированном виде она устоялась к 1996 году. При этом доработки продолжались, что в основном было связано с постоянным изменением документов Центробанка. Постепенно система стала напоминать вавилонскую башню: люди подчас переставали понимать как же она устроена и что в ней происходит.

Расчетная система, разработанная фирмой Инист, имела в качестве аппаратной составляющей компьютеры на базе процессоров Intel, а программная составляющая базировалась на так называемой "настольной" СУБД FOXBase. Это не давало нужной устойчивости работы системы и ограничивало возможность ее масштабирования.

Кроме того, данная расчетная система была построена на базе локальных сетей Novell, но с несколько модифицированным транспортным протоколом. Этот протокол, по мнению тех, кто его создавал, возможно имел какие-то плюсы, но существенным его недостатком была невозможность развиваться вместе с остальными продуктами компании. Это лишало пользователей всех преимуществ, заложенных в новые разработки Novell. А со временем и сопровождать модифицированный протокол оказалось некому. Другими словами, сетевое решение было архаичным.

Тем не менее многими доработками система была доведена по функциональности до нужной степени. Если бы она обладала необходимой гибкостью и масштабируемостью, то, удачно сочетаясь с возможностью модификации в связи с частыми изменениям в нашей жизни и в политике Центробанка, данная система проработала бы в ММВБ еще не один год. Специалистов биржи вполне устраивало что сделано, и совершенно не устраивало как сделано. Требовалось создание новой расчетной системы.

Несколько ранее на бирже произошло успешное внедрение торговой системы, техническую базу которой составляли бизнес серверы Hewlett-Packard серии 9000 и программные продукты на основе Informix. Понятно, что культивировать различные системные платформы в рамках одной организации нецелесообразно, поэтому одним из требований к новой разработке была та же аппаратно-программная база, которая хорошо зарекомендовала себя в системе торгов.

КОРПОРАТИВНЫЙ СТАНДАРТ

Основная система - система торгов ММВБ изначально использовала СУБД Interbase.  Ее новая версия, которая возникла в середине 90-х, была разработана уже на Informix. Так как примерно в это же время ставилась задача создания новой расчетной системы, это в какой-то степени подтолкнуло взять за основу ее разработки также СУБД Informix. Следующая, депозитарная система, также разрабатывалась на базе Informix. Так постепенно сложился корпоративный стандарт автоматизированных систем ММВБ.

Возвращаясь к истории создания действующей сегодня расчетной системы, отметим еще несколько моментов, обусловивших выбор Informix в качестве ее основы. Первое - это более высокие технические характеристики, которые проявляются при использовании этой системы в условиях деятельности ММВБ.  От системы требовалась ежедневная обработка десятков Гб информации, возможность с определенной частотой производить обновление данных, умение обслуживать сложные запросы к базе данных с учетом связей между различными таблицами и многое другое. Помимо соответствия перечисленным требованиям Informix обеспечивал более высокую, чем другие СУБД,
производительность и гибкость решения, которые необходимы при обработке огромного объема информации в условиях достаточно часто изменяющейся нормативной базы.

Второй момент. В связи с особенностями российской банковской системы, отечественной технологии биржевых операций и в силу специфических требований,
которыми биржа должна руководствоваться, для автоматизации деятельности ММВБ вряд ли возможно было применить что-либо из богатого набора приложений того же Oracle без существенных усилий, сравнимых по трудоемкости с разработкой специализированного приложения. В то же время, специализированное приложение всегда более точно отражает требования заказчика по сравнению с готовым, пусть и настроенным определенным образом продуктом. Поэтому, хотя Informix не мог предложить такого рода готовых решений, вданном случае это не было минусом. Необходимые приложения разработали для ММВБ программисты компании - системного интегратора, CMS Small Systems AB, которая трудилась над созданием  расчетной системы для биржи.

Третье. Для ММВБ очень важна гибкость системы, потому что правила проведения банковских операций, на которые биржа неизбежно должна ориентироваться, до сих пор нельзя считать окончательно устоявшимися. Вполне предвидимы были также варианты изменения логики работы самой Расчетной палаты, ее взаимосвязи с различными сторонами этого процесса, общий порядок проведения расчетов и т.д. Поэтому для построения расчетной системы была использована технология «Document flow», в соответствии с которой сами эти правила хранятся не в виде жестко построенной программы, а в виде описания, которое хранится в базе данных и к которому процесс исполнения постоянно обращается.  Как показал опыт, Informix прекрасно поддерживает эту технологию программирования.

В пользу Informix говорила и меньшая стоимость самого продукта. Конечно, на рынке существовали и еще более дешевые альтернативы СУБД, но ориентироваться на них было рисковано. Здесь сыграли роль такие рыночные соображения, как устойчивость на рынке фирмы-разработчика. "Informix производит впечатление достаточно устойчивой компании, и я надеюсь, что мы всегда будем иметь необходимую техническую поддержку со стороны Informix," - подчеркнул начальник управления программно технического обеспечения ММВБ Виктор Игоревич Беляков-Бодин.

Любопытно, что особенности, которые выявились в готовой системе "пост фактум", превзошли постановочные требования перед реализацией задачи. В частности, возможность перенесения акцента на высокоскоростную обработку данных в оперативной памяти (путем размещения наиболее критичных по времени доступа данных в таблицах ОП) позволило обеспечить исполнение платежных транзакци в режиме реального времени на индивидуальной основе, т.е. фактически соответствовать принципам систем класса RTGS (real time gross settlement system). Для обеспечения надежности и транзакционной целостности СМА были разработаны специальные механизмы и алгоритмы. Накопленный опыт и наработки были успешно применены специалистами CMA и в последующих проектах.. "Это показатель того, что использование правильного механизма при решении достаточно общей, хотя и специфически поставленной задачи, позволяет получить решение, ценность которого не исчерпывается хорошей работой у единичного заказчика" - отметил г-н Беляков-Бодин.

А ЧТО ТАМ ВНУТРИ?

Система электронных расчетов построена по трехуровневой клиент-серверной архитектуре.

Центральный узел представляет собой кластер, построенный из двух машин НР К420. Для поддержки кластерной конфигурации используется соответствующее ПО НР.
В системе резервирования внешнего дискового пространства используется механизм репликации Hewlett-Packard. Если выходит из строя один компьютер, то автоматически производится перемонтировка дискового пространства ко второй машине, в результате база данных остается доступной для пользователя. Для пресечения попыток несанкционированного доступа к данным системы после переключения проводится повторная авторизация клиентов. Эта процедура может длиться не более 10 минут.

Внешнее дисковое пространство также имеет резервную копию, на которую производится переключение в случае выхода из строя основного массива. Эта процедура осуществляется незаметно для пользователя.

Для организации взаимодействия удаленного клиента с Центральным узлом фирма СМА разработала специальный протокол обмена, позволяющий восстановить соединение при кратковременном разрыве связи. В случае разрыва специальная компонента связи автоматически пытается повторно установить соединение с Центральным узлом, и, в случае успеха, проводит повторную авторизацию, незаметно для собственно пользователя, работающего за компьютером. В соответствии с заложенными в систему принципами электронного документооборота, на каждый отправленный платежный документ, системой возвращается квиток о его состоянии: принят к исполнению, помещен в очередь, исполнен, не может быть исполнен по той или иной причине и т.п. Важно подчеркнуть, что весь обмен клиента с системой ведется в режиме реального времени, а принятые платежные документы исполняются на индивидуальной основе.

Все эти меры по обеспечению надежности и производительности хорошо зарекомендовали себя в условиях "боевой" эксплуатации системы.

Система электронных расчетов должна взаимодействовать как с другими системами, используемыми в ММБВ - торговой системой и депозитарием, так и с внешними ситсемами, среди которых программный комплекс  КОНВА МЦИ - МЦИ (Межрегиональным центром информации) Центрального банка, и S.W.I.F.T. Для решения задачи интеграции фирмой СМА была применена технология интеграции приложений на основе продукта PIETM. PIE (Processware Integration Environment) принадлежит к классу программных продуктов EAI и предназначен для интеграции разнородных бизнес-приложений. Основная особенность PIE – интеграция приложений на уровне на уровне бизнес-логики. Использование общепринятых стандартов (XML, UML, COM/DCOM и т.д.), компонентно-ориентированная архитектура, поддержка механизма транзакционной целостности на уровне бизнес-логики, масштабируемая архитектура делают PIE эффективным, гибким и надежным средством для создания, управления и поддержки сложных распределенных информационных систем. Полученное решение позволяет как бы объединить в единое целое системы от разных поставщиков, используемых в платежном документообороте.
 
АРХИВИРОВАНИЕ

За три года работы системы расчетов объем обрабатываемой информации сильно возрос. Для удобства работы в системе используется несколько уровней архивации. Те данные, которые теряют актуальность в силу изменения законодательства или по другим причинам, архивируются и хранятся на магнитных носителях. Если эти данные становятся нужными, то они восстанавливаются  либо в действующей базе данных, либо во временной. Это самый дальний уровень архивации.

Внутри системы организованы промежуточные уровни архивации. Пользователи, как правило, работают с теми из них, где хранятся относительно небольшие объемы информации за непродолжительный отрезок времени – остатки по счетам с начала года, платежные документы за квартал, и др. На запрос пользователя система формирует либо SQL-запрос к базе данных, либо, если данные в текущий момент находятся в памяти, вызывает функцию доступа к таблицам памяти.

В соответствие с регламентом, в конце дня выполняется процедура закрытия операционного дня. При этом информация, которая стала неактуальной, с помощью специальных алгоритмов переливается в другие таблицы базы данных большего объема. Как правило, большие таблицы не используются в оперативной работе, так как обращение к ним может потребовать значительного времени и вычислительных ресурсов компьютеров Центрального узла. Правила работы с такими данными определяются соответствующим регламентом, позволяющим ограничить доступ к нм в пиковые периоды нагрузки на систему. В первую очередь, такое разделение потоков предусмотрено для того, чтобы не тормозить обработку платежных документов, происходящую в реальном времени.

Таким образом в системе организован быстрый отклик для работы с оперативными данными, имеется возможность анализа работы с данными, которые не актуальны, но еще используются в online-работе, и существуют архивы, которые могут быть восстановлены по требованию пользователя.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Как и всякая финансовая система, связанная с банковской деятельностью, система электронных расчетов имеет защиту от несанкционированного доступа. С точки зрения защищенности системы клиенты условно делятся на локальных и удаленных.

Удаленные клиенты работают через Application Server по специальному протоколу, написанному фирмой CMA (клиент реализован с использованием языка Microsoft Visual C++). Соответственно авторизация клиента, электронная подпись и шифрование производится здесь с помощью специализированного ПО, сертифицированного для использования в России. Это  комплекс средств под общим названием "Верба".

Локальные клиенты, находящиеся на бирже, используют стандартное средство 4GL Uniface, имеющее свой собственный Application Server, так называемый Polyserver, транслирующий запросы клиента к базе данных. В ходе реализации проекта, система криптозащиты “Верба” была подключена  и к механизму обмена данными для локальных клиентов. Поэтому, локальные клиенты получили возможность шифровать и подписывать платежные документы, идущие с локальных рабочих мест также с помощью программного обеспечения "Верба.

Когда происходило внедрение ПО "Верба", сертифицировано было только DOS-решение. Расчеты показали, что при пиковой нагрузке системы необходимо 2,5 криптосервера под операционной системой DOS, обладающих определенной производительностью. Система была снабжена шестью криптосерверами, плюс специальный механизм распределения нагрузки между ними, обеспечивающий криптование в полном объеме даже в случае выхода из строя одного из серверов.

В настоящее время в системе работает ежедневно порядка 350 удаленных клиентов. Все платежи происходят в реальном времени. Как только платеж прошел, клиент сразу может получить подтверждающие документы, заверенные электронной подписью.

ИСТОРИЯ ВНЕДРЕНИЯ

Еще раз напомним, что поставщиком решения и разработчиком программного обеспечения для системы электронных платежей ММВБ стала шведская компания CMA Small Systems AB. Эта же компания проводила обучение сотрудников биржи, а в настоящее время осуществляет техническую поддержку системы.

Макет расчетной системы прошел испытания в мае 1997 года. По его результатам были сделаны необходимые доработки, после чего программная часть системы была готова к использованию в сентябре 1997 года. Начался процесс внедрения, включающий переобучение пользователей, и установку системы в тех, из 600 организаций, которые захотели ее иметь. В настоящее время она установлена в 350 организациях. Кроме того требовалось всю базу данных из старой расчетной системы конвертировать и перенести в новую, чтобы начать ею пользоваться и т.д. Планировалось запустить новую систему в промышленную эксплуатацию 15 декабря 1997 года.

Но планы пришлось скорректировать, так как к этому времени созрело решение о двух существенных изменениях в жизни страны: деноменация и переход на новый план счетов. В связи с этим все банки оказались до предела загружены работой, и им было не до внедрения новой расчетной системы. Поэтому ММВБ отложило запуск системы до марта 1998 года.

С января по март 1998 года параллельно работали и старая новая и новая системы. "Боевая" работа шла с системой, разработанной ранее фирмой Инист, данные постепенно сбрасывались в новую систему, и она как бы отслеживала работу старой.

Работа двух систем в параллельном режиме продолжалась не долго. К марту все перешли на новые сетевые решения, и старую систему можно было поддерживать лишь специальными усилиями, которые производились на экстренный случай отката (возврата к старой системе). К счастью, этого не потребовалось.

Продолжительный период ввода новой системы в эксплуатацию позволил плавно вобрать все, что было необходимо для ее нормального функционирования. После ее окончательного запуска, работоспособное состояние старой системы поддерживалось еще 2 недели. Через месяц же ее работа была полностью прекращена и старая сеть демонтирована.

Следующим шагом, к реализации которого ММВБ приступила в 1999 году, стал перевод на Informix системы электронных расчетов по результатам валютных торгов. В данном случае в технических преимуществах, которые хороши в больших системах, здесь нужды не было. Дело в том, что эта система довольно скромна по объему базы данных. Тем не менее Informix, ставший корпоративным стандартом ММВБ, в силу своей более низкой стоимости, по сравнению с Oracle, оказался кстати.

ДЕПОЗИТАРНАЯ СИСТЕМА

Вслед за первым успехом было решено и другие корпоративные системы делать на Informix, в частности, депозитарную систему.

Изначально расчетная система существовала отдельно, а депозитарная являлась частью  комплекса торговой системы. То есть предполагалось, что соответствующая работа будет осуществляться одной организацией.  Однако Федеральная комиссия по ценным бумагам сформулировала требования, по которым процесс торгов должен осуществляться отдельно от депозитария. Согласно требованиям Федеральной комиссии торги и депозитарий - это функции различных организаций, входящих в холдинг ММВБ.

Разделение функций повлекло за собой необходимость разработки отдельной  депозитарной системы, воспроизводящей весь тот функционал, который был уже хорошо изучен в рамках единого торгово-депозитарного комплекса. Опять же для новой системы требовался механизм, позволяющий учитывать периодическое изменение законодательства, которое еще далеко не установилось.

Депозитарная система стартовала в 1999 году. Сегодня она обеспечивает депозитарное обслуживание широкого круга разнообразных ценных бумаг и расчеты по результатам торгов на различных фондовых рынках и для различных торговых площадок. Система поддерживает ведение депозитарных счетов вплоть до уровня индивидуального инвестора и предоставляет возможность владельцам счетов оперативно управлять ими в интерактивном режиме.

НЮАНСЫ

Возвращаясь к системе электронных расчетов, напомним, что она позволяет вести расчеты в реальном масштабе времени. Благодаря наличию такой возможности ММВБ еще в 1998 году была готова к тому, что Центральный банк вот-вот запустит проект RTGS (Real Time Gross Settlement System) - систему валовых расчетов в реальном времени. Однако этого до сих пор не произошло. Заметим в скобках, что RTGS - это своего рода веление времени. На систему расчетов, в основе которой лежит RTGS, перешло уже более половины банков во всем мире, и процесс этот продолжается.

Поясним, что ранее, когда работа шла с периодом 1 день, у расчетно-кассовых центров Банка России была возможность проводить взаимозачеты. В результате с одного корреспондентского счета на другой переходили совсем небольшие деньги. При расчетах в реальном времени невозможно ждать, когда кто-то соберется произвести встречный платеж. Соответственно, сумма расчета не уменьшается и проводится полностью. Это порождает целый ряд особенностей самой системы расчетов: другие риски, свои правила действий в особых ситуациях и так далее.

В настоящий момент ММВБ производит платежи 4 раза в день. Это, конечно, далеко от настоящей системы реального времени, поэтому некоторые возможности системы электронных расчетов оказались до сих пор невостребованными.

Правда, такая потребность существовала, когда в стране был развитый рынок ГКО. Часто случалось, что в последние минуты перед закрытием расчетов, все собранные средства бросали на рынок ГКО. Система электронных расчетов ММВБ была в состоянии обеспечить такой режим работы. В те времена вся наша экономическая система была чувствительна к колебаниям этого рынка.

Сегодня рынок ГКО существует в миниатюре, уже не имея тех масштабов, и не влияя столь заметно на экономику в целом. А потому и прибыль на рынке ГКО не та. Банки и не стремятся тратить деньги на внедрение новой системы, а хотят использовать уже имеющиеся у них средства - у кого S.W.I.F.T. у кого TELEX и так далее. Тем не менее 250 банков РФ работают с ММВБ по новой расчетной системе.

ET CETERA

Система электронных расчетов создавалась для расчетной палаты, которая является самостоятельным юридическим лицом, имеющим банковскую лицензию, холдинга ММВБ. Данная система используется для ведения рублевых расчетов.

Для ведения расчетов в валюте расчетная палата использует целую гамму программно-аппаратных средств, в том числе что-то вроде уменьшенной копии системы, разработанной компанией Инист в начале 90-х, о которой мы упомянули выше. Здесь и сами расчеты, и учет обязательств участников, и так далее. Это программы внутренние, и потому из них исключены "сетевые фантазии" предыдущих разработок.

Кроме того, следующим шагом ММВБ по пути использования Informix стала переделка целой группы используемых программ, которые не смотря на слабую связь между собой, все-таки представляют своего рода систему.

В порядке опробования рассматривается возможность использования Informix в Web-решениях ММВБ. Пока сделаны первые прикидки, они обнадеживают, но, говорить что это решение уже состоялось и оценивать его успешность пока еще рано. Однако это своего рода иллюстрация движения по определенному пути.
 
-------------------------
www.micex.com

Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа" было основано в 1992 году. Размер уставного капитала ММВБ - 115,415 млн. руб. Общий объем биржевых сделок на ММВБ в 1999 году составил 1921 млрд.руб. (76,7 млрд. долларов). История становления ММВБ, стратегия которой направлена на создание общенациональной системы биржевых торгов, неотделима от процесса развития всего финансового рынка России.
В 1999 году особенно ярко проявилась роль ММВБ как центра                     формирования мнения финансово-банковского сообщества по актуальным                     вопросам развития рынка. Совместно со своими партнерами (АРБ, РСПП, НФА, НВА, АУВЕР) биржа инициировала разработку концептуальных программ - "Программа восстановления российского рынка ценных бумаг", проекта краткосрочной государственной программы "Неотложные меры по восстановлению российского рынка корпоративных ценных бумаг с целью привлечения инвестиций в реальный сектор экономики", "Программа поддержки деятельности российских предприятий-эмитентов на рынке ценных бумаг", Кодекс поведения участников валютного рынка (Кодекс членов НВА) и др.

------------------------
www.cma.ru; www.cma.se

CMA Small Systems AB (СМА) - это компания - международный системный интегратор, разрабатывающий и поставляющий решения "под ключ" для сферы финансовых услуг. СМА продает и поставляет системы для фондовых бирж, депозитариев, клиринговых и расчетных структур, центральных банков, брокерских и инвестиционных компаний.
CMA Small Systems AB является  дочерней компанией группы CMA Europe AB. Материнская компания была образована в Швеции в 1980 году. Штаб-квартира компании расположена в Стокгольме, имеются представительства в ЮАР и России. В настоящий момент СМА работает над расширением сферы своей деятельности на рынках Центральной и Восточной Европы.
Оборот компании составляет 500 млн. шведских крон (примерно 60 млн. долларов США).
--------------------------------

Профиль клиента

Компания: Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи
Местонахождение: Москва, Нижний Кисловский пер., д.3
Число сотрудников: информация закрытая
Руководитель: Виктор Игоревич Беляков-Бодин, начальник управления программно технического обеспечения ММВБ
Проблема: автоматизация системы расчетов ММВБ
 

Профиль партнера

Компания: CMA Small Systems AB
Местонахождение: Стокгольм, Швеция
Руководитель: Игорь Козинцев, инженер
Решение: разработка системы электронных расчетов ММВБ
 
 

[Главная][Карта сайта][pokrovka@narod.ru]